La documentación histórica que posee esta Archicofradía data de entre los siglos XVI al siglo XXI. A continuación relacionamos cronológicamente algunos de los mas destacados.
· Primitivas Constituciones de la Venerable Cofradía de la Sangre de Jesucristo nuestro Señor, situada en el real y militar Convento de Nuestra Señora de las Mercedes de esta ciudad de Málaga, en el año de 1578.
· Indulgencias concedidas por el Papa Urbano VIII a los hermanos de la Venerable Hermandad del Santísimo Crucifijo y Preciosísima Sangre de San Marcelo de Roma, reunida a la nuestra, sita en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Málaga, 28 de febrero de 1626.
· Constituciones para la Hermandad de los setenta y dos hermanos del Santo Sudario, impresas en Málaga por Juan Serrano de Vargas y Ureña en el año de 1644. Al final de las mismas, se solicita su aprobación al señor vicario general del obispado de Málaga en fecha 25 de febrero de 1644.
· Documentos del año 1649, pertenecientes al patronato del Excmo. señor duque de Montellano. Se refieren al privilegio de sacar el estandarte principal de la Archicofradía de la Sangre, en la procesión del jueves santo.
· Licencia para ciertas indulgencias concedidas por un breve particular del Papa Clemente X dada en Roma en fecha 23 de Septiembre de 1677 «… A favor de los cofrades de la Cofradía que su invocación es de la Sangre de Cristo, que se celebra y esta instituida en la iglesia, capilla y oratorio que esta dentro de la iglesia del convento de frailes de la orden de Ntra. Sra. Santa María Virgen de la Merced y Redención de Cautivos de la ciudad de Málaga…», manuscrita y firmada por don Antonio de Benavides y Basan, caballero de la orden de Alcántara, canónigo de la santa iglesia de Toledo y comisario apostólico de la Santa Cruzada. Esta licencia esta dada en Madrid a tres de marzo de 1678.
· Documento concediendo breves e indulgencias a la Hermandad de la Sangre. Obispo de Málaga fray Alonso de Santo Tomás, 4 de julio de 1678.
· Adquisición en propiedad de una capilla en el Convento de la Merced que pertenecía a la Hermandad de San Juan de Letrán, 12 de Abril de 1698.
· Reformas de las constituciones de la Archicofradía de la Sangre, 31 de Enero de 1790 (en estas constituciones se mencionan haber visto unas del año de 1507).
· Relación de documentos que poseía la Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sangre, manuscrito en el siglo XI.
· Inventario de las alhajas y otros efectos propios de la hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Sangre, año de 1818.
· Reformas de las constituciones del año 1829.
· Títulos de propiedad de la sacristía y sala de juntas de la Archicofradía de la Sangre, sita en la iglesia de la Merced de Málaga, año de 1829.
· Libro para los gastos de funeral de la Archicofradía de la Sangre, año de 1832.
· Libro de asientos de los hermanos de la Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sangre, año de 1842 ( figuran en este libro los hermanos inscritos desde 1815 a 1849).
· Inventario de alhajas de la Archicofradía, efectuado por el prioste y el primer y segundo mayordomo en fecha 20 de mayo de 1849, significando que importa el peso de las alhajas 100 onzas y 9 aldames.
· Inventario de los efectos correspondientes a la Archicofradía, en poder del albacea don Antonio Biogás, al día 1 de Marzo de 1850.
· Reformas de las constituciones del año 1852.
· Carta de hermandad de la Ilustre y Venerable Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sangre, sita en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. De las Mercedes, de Málaga. Autor: Julius Schöpel. Fecha realización: 1854.
· Libro de asientos de los señores archicofrades de la Venerable e Ilustre Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sangre (desde 1854 a 1865).
· Cuenta de gastos ocurridos en la restauración del retablo de Ntro. Padre Jesús de la Sangre, sita en la iglesia de la Merced, año de 1858.
· Constituciones de 21 de mayo de 1859.
· Proyecto de constituciones del año 1863.
·Inventario de papeles, libros y demás antecedentes que radican en la secretaria, y que se hacen entrega a don Diego Duran y Molina en fecha 14 de abril de 1866.
· Libro de contaduría de la Ilustre y Venerable Archicofradía de Ntro. Padre Jesús de la Sangre (desde 1879 a 1899).
· Funciones de estatutos. Listas de las cantidades con que, para la solemnidad de dichos cultos, han contribuido los señores archicofrades (desde 1880 a 1885).
· Libro de cuadrantes de misas (desde 1880 a 1893).
· Indulgencias concedidas por don Marcelo Spínola y Maestre, obispo de Málaga, a la imagen de Ntro. Padre Jesús de la Sangre, 30 de Septiembre de 1887.